Ein Algorithmus im Trading ist ein klar definiertes Regelwerk aus Regeln, Berechnungen und Bedingungen, das Handelsentscheidungen systematisch vorbereitet oder automatisch ausführt. Diese Regeln basieren typischerweise auf mathematischen Modellen, technischen Indikatoren, statistischen Analysen oder einer Kombination verschiedener Datenquellen.
Der Algorithmus analysiert kontinuierlich Marktdaten wie Preise, Volumen und Volatilität und leitet daraus Signale für den Einstieg oder Ausstieg aus Positionen ab. Im Gegensatz zum diskretionären Handel, bei dem menschliches Urteilsvermögen eine zentrale Rolle spielt, agiert ein algorithmischer Ansatz emotionslos und folgt wiederholbaren Mustern.
Trading-Algorithmen werden auf verschiedenen Komplexitätsstufen eingesetzt – von einfachen regelbasierten Systemen bis hin zu hoch entwickelten quantitativen Modellen. Sie können manuell überwacht, als halbautomatisierte Unterstützung genutzt oder vollautomatisch eingesetzt werden.
Ihre Stärke liegt in der Geschwindigkeit, Konsistenz und Skalierbarkeit der Entscheidungsfindung, insbesondere in schnelllebigen Märkten wie dem Devisenhandel.
